Эконометрика.  Шалабанов А.К., Роганов Д.А. 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 4
Введение 5
1. Парная регрессия и корреляция 9
1.1. Линейная модель парной регрессии и корреляции 13
1.2. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции 27
2. Множественная регрессия и корреляция 39
2.1. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии 39
2.2. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК 45
2.3. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии 52
2.4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками 66
2.5. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) 76
2.6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) 82
3. Системы эконометрических уравнений 90
3.1. Структурная и приведенная формы модели 92
3.2. Проблема идентификации 95
3.3. Методы оценки параметров структурной формы модели 101
4. Временные ряды 105
4.1. Автокорреляция уровней временного ряда 107
4.2. Моделирование тенденции временного ряда 114
4.3. Моделирование сезонных колебаний 115
4.4. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона 125
Приложение А. Случайные переменные 129
Приложение В. Тестовые задания 155
Приложение С. Вопросы к экзамену 167
Приложение D. Варианты индивидуальных заданий 169
Приложение Е. Математико-статистические таблицы 199
Литература 202